Modelos de autorregresión de vectores bayesianos en JMPRecibí una pregunta de un cliente preguntando si es posible construir este tipo de modelos en JMP.¿Alguien sabe la respuesta de esto? ¿Es este un tipo de modelo de serie temporal?
Re: Modelos de autorregresión de vectores bayesianos en JMPSí, VAR es un modelo de serie temporal para multivariado serie. ARIMA de JMP, función de transferencia y nuevo ajuste TSF univariado solo series de tiempo.Actualmente, JMP no puede pronosticar series multivariadas. Se podría pensar en SEM para datos dependientes, pero su enfoque es la prueba de hipótesis versus la predicción del VAR.
Para obtener más información, consulte Proc VARMAX de SAS https://support.sas.com/rnd/app/ets/procedures/ets_varmax.html .
