我收到了一个客户的问题，询问是否可以在 JMP 中构建这些类型的模型。有谁知道这个问题的答案？ 这是一种时间序列模型吗？
是的，VAR 是一个时间序列模型多元的系列。 JMP 的 ARIMA、传递函数和新的 TSF 拟合单变量仅时间序列。目前 JMP 无法预测多变量序列。 人们可能会想到 SEM 用于相关数据，但它的重点是假设检验，而 VAR 是预测。
有关更多信息，请查看 SAS 的 Proc VARMAX https://support.sas.com/rnd/app/ets/procedures/ets_varmax.html .
