JMP의 베이지안 벡터 자기회귀 모델JMP에서 이러한 유형의 모델을 구축할 수 있는지 묻는 고객으로부터 질문을 받았습니다.이거 답 아시는 분 계신가요? 이것은 일종의 시계열 모델입니까?
Re: JMP의 베이지안 벡터 자기회귀 모델예, VAR은 다음을 위한 시계열 모델입니다. 다변수 시리즈. JMP의 ARIMA, 전달 함수 및 새로운 TSF 적합 일변량 시계열만.현재 JMP는 다변량 계열을 예측할 수 없습니다. 종속 데이터에 대한 SEM을 생각할 수 있지만 초점은 가설 테스트 대 VAR 예측입니다.
자세한 내용은 SAS의 Proc VARMAX를 확인하십시오. https://support.sas.com/rnd/app/ets/procedures/ets_varmax.html .
