JMPのベイズベクトル自己回帰モデルこれらのタイプのモデルをJMPで構築できるかどうかという質問をお客様から受け取りました。誰かがこれに対する答えを知っていますか？ これは時系列モデルの一種ですか？
Re：JMPのベイズベクトル自己回帰モデルはい、VARはの時系列モデルです多変量シリーズ。 JMPのARIMA、伝達関数、および新しいTSF適合単変量時系列のみ。現在、JMPは多変量シリーズを予測できません。 依存データのSEMについて考える人もいるかもしれませんが、その焦点は仮説検定とVARの予測です。
詳細については、SASのProcVARMAXをご覧ください。 https://support.sas.com/rnd/app/ets/procedures/ets_varmax.html 。
