Modelli di autoregressione vettoriale bayesiana in JMPHo ricevuto una domanda da un cliente che chiedeva se fosse possibile creare questi tipi di modelli in JMP.Qualcuno sa la risposta a questo? Si tratta di un tipo di modello di serie temporali?
Re: Modelli di autoregressione vettoriale bayesiana in JMPSì, il VAR è un modello di serie temporale per multivariato serie. ARIMA di JMP, funzione di trasferimento e nuovo adattamento TSF univariato solo serie temporali.Attualmente JMP non può prevedere serie multivariate. Si potrebbe pensare a SEM per dati dipendenti, ma il suo obiettivo è il test di ipotesi rispetto alla previsione del VAR.
Per ulteriori informazioni, consultare il Proc VARMAX di SAS https://support.sas.com/rnd/app/ets/procedures/ets_varmax.html .
