Modèles d'autorégression vectorielle bayésienne dans JMPJ'ai reçu une question d'un client me demandant s'il est possible de créer ce type de modèles dans JMP.Est-ce que quelqu'un connaît la réponse à cela? Est-ce un type de modèle de série temporelle ?
Re: Modèles d'autorégression vectorielle bayésienne dans JMPOui, VAR est un modèle de série chronologique pour multivarié séries. ARIMA de JMP, fonction de transfert et nouvel ajustement TSF univarié séries temporelles uniquement.Actuellement, JMP ne peut pas prévoir de séries multivariées. On pourrait penser à SEM pour les données dépendantes, mais son objectif est de tester des hypothèses par rapport à VAR est la prévision.
Pour plus d'informations, consultez le Proc VARMAX de SAS https://support.sas.com/rnd/app/ets/procedures/ets_varmax.html .
