我收到了一個客戶的問題，詢問是否可以在 JMP 中構建這些類型的模型。有誰知道這個問題的答案？ 這是一種時間序列模型嗎？
是的，VAR 是一個時間序列模型多元的系列。 JMP 的 ARIMA、傳遞函數和新的 TSF 擬合單變量僅時間序列。目前 JMP 無法預測多變量序列。 人們可能會想到 SEM 用於相關數據，但它的重點是假設檢驗，而 VAR 是預測。
有關更多信息，請查看 SAS 的 Proc VARMAX https://support.sas.com/rnd/app/ets/procedures/ets_varmax.html .
