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Wie man mit zwei Antworten nach optimalen Bedingungen sucht: eine zur Maximierung und die zweite niedriger als USL

Hallo,

 

Wie Sie in Monte-Carlo-Simulationen Ihre Erwünschtheit einstellen, wenn Sie 2 Antworten haben: Y1 maximieren und Y2 niedriger als USL.

Ziel ist die Suche nach optimalen Bedingungen mit geringer Fehlerquote (<2%)

 

Vielen Dank

ich

DAMHIRSCHKUHGrafikRe: Wie man mit zwei Antworten nach optimalen Bedingungen sucht: eine zur Maximierung und die zweite niedriger als USL

Jede Datenspalte hat einen Satz von Spalteneigenschaften. Die Eigenschaft Response Limits definiert die Erwünschtheit. Diese Definition kann mit der Antwort beim Design des Experiments eingegeben werden, zum Beispiel DOE > Custom Design. Sie kann im Graph > Profiler definiert und dann als Spalteneigenschaft gespeichert werden. Es kann sein direkt zur Datenspalte hinzugefügt aus der Datentabelle.

 

Jede Antwort kann bei Bedarf ihre eigenen Antwortgrenzen haben. Die Optimierung der Faktoreinstellungen ist das Ergebnis der Maximierung der gemeinsamen Erwünschtheit aller Antworten. Jeder Erwünschtheit kann bei Bedarf eine Gewichtung, Wichtigkeit, zugewiesen werden. Die Erwünschtheit ist standardmäßig ungewichtet. Das heißt, alle Antworten sind gleich wichtig, um die optimalen Werte zu bestimmen.