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Entropie

Hallo,

Ich möchte einige grundlegende deskriptive Statistiken zu Zeitreihendaten wie Mittelwert, Median, Kurtosis usw. durchführen, aber auch den Grad der zeitlichen Variabilität, der in der Literatur als "Entropie" beschrieben wird. Ich kann dies nicht in JMPpro finden. Hat jemand einen Vorschlag, wie man das berechnet?

Analytik

Re: Entropie

Können Sie ein oder zwei Literaturzitate für "Entropie" angeben? Um ehrlich zu sein, ich verstehe die Definition von Entropie aus physikalischer Sicht ... aber es ist ein Begriff, der mir in Bezug auf Statistik, Datenvisualisierung oder Analyse unbekannt ist. Vielleicht könnten wir mit einem Zitat einen Weg vorwärts in JMP vorschlagen?

Re: Entropie

Hallo Lu,

Hier ist die einfache Beschreibung, die ich zur Berechnung der Shannon-Entropie finden konnte (siehe angehängte Datei und Quellinformationen):

Berechnen Sie die Häufigkeit des Auftretens jedes Symbols / Falls = px (Verteilung> Häufigkeiten> In Tabelle erstellen)
In der resultierenden Tabelle ==> Neue Spalte "B" = px * Log2 (px)
In der resultierenden Tabelle ==> Neue Spalte "H" = - Col Sum (: oder wenn Sie es vorziehen, in Bits auszudrücken: -ROUND (Col Sum (: , 0)

Beste,

Re: Entropie

Hallo Lu,
Ich habe vergessen zu erwähnen, dass dies nur für diskrete Symbole / Fälle gilt, da die Entropie einer Folge kontinuierlicher Daten (dh reeller Zahlen) im Wesentlichen unendlich ist.
Beste,
TS

Re: Entropie

Cool! ZIP-Dateien tun dies. Wenn Sie jemals eine .zip-Datei ein zweites Mal komprimiert haben, haben Sie möglicherweise bemerkt, dass dies nicht hilft. Die komprimierten Daten haben bereits eine nahezu maximale Entropie (sieht zufällig aus) und können nicht mehr stark komprimiert werden. Sie werden möglicherweise etwas größer, um die Header-Informationen zu speichern.

Re: Entropie

Hallo,

Ich habe eine kürzlich erschienene Veröffentlichung beigefügt, in der Entropiestatistiken für Zeitreihendaten verwendet wurden. Siehe Feature Engineering (Seite 4).

Nach meinem Verständnis beschreibt Entropie die Änderung der Variabilität im Laufe der Zeit.