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Hilfe bei der Interpretation von Parameterschätzungen, Vorhersagegleichungen und Standardfehlern

In der Analyse der kleinsten Quadrate anpassen hat mein Modell eine kategoriale Variable "Abschnitt" mit drei Werten "1", "2" und "3" und eine kontinuierliche Variable "Zyklen".Ich habe drei Fragen.

1. Warum repräsentiert die Tabelle "Parameterschätzungen" nicht das Modell? Es gibt mir keine Informationen zu Abschnitt "3".
2. Kann ich die Optionen in JMP so ändern, dass die Analyseausgabe den Intercept-Koeffizienten ausschließt und nur die Koeffizienten von Abschnitt "1", "2" und "3" als 0,655, 0,789 und 0,804 zurückgibt?
3. Wie interpretiere ich den gesamten Standardfehler für einen bestimmten Abschnitt? Bleibe ich nur beim Standardfehler in der LSM-Tabelle oder addiere ich den Standardfehler der Parameterschätzungen? dh Standardfehler (Abfangen) + Standardfehler (Abschnitt [#]) + Standardfehler (Zyklen)?

 

 

 

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Ich werde ein paar Antworten geben.

1. JMP lässt einen Wert einer nominalen Variablen in einem Regressionsmodell weg und gibt die Koeffizienten für alle anderen an. Jeder Koeffizient wird als Effekt dieser Kategorie im Verhältnis zum Durchschnitt aller Kategorien interpretiert.Dies ist notwendig, da das Modell überidentifiziert wäre, wenn alle Kategorien als Faktoren verwendet würden.Sie können den Koeffizienten für alle Kategorien anzeigen, indem Sie nach dem Ausführen des Modells auf "Erweiterte Schätzungen" klicken.In dem Fall, in dem es zwei Kategorien gibt, z. B. 0 und 1, gibt JMP einen Koeffizienten für Kategorie 0 an, und die Differenz in der Antwortvariablen zwischen den beiden Kategorien beträgt das Zweifache dieses Koeffizienten (erweiterte Schätzungen zeigen, dass Kategorie 1 einen Koeffizienten mit hat der gleiche absolute Wert, aber das entgegengesetzte Vorzeichen).

2. Um den Achsenabschnitt auszuschließen, aktivieren Sie beim Erstellen des Anpassungsmodells einfach das Kontrollkästchen "Kein Schnittpunkt".

3. Ich bin mir nicht ganz sicher, was Sie hier fragen.Wenn Sie jedoch den Gesamtstandardfehler für das Modell wünschen, verwenden Sie den in der Zusammenfassung der Anpassung angegebenen Standardfehler (kein einzelner Koeffizient, sondern der Standardfehler der Residuen aus dem Modell).

Betreff: Hilfe bei der Interpretation von Parameterschätzungen, Vorhersagegleichungen und Standardfehlern

Danke für die Antwort.

1. Ja, die erweiterte Schätzung ist genau das, wonach ich gesucht habe.
2. Das Gesamtmodell so einzustellen, dass es auf Null abfängt, habe ich nicht gemeint. Vielmehr wollte ich, dass die Parameterschätzungen für Abschnitt [#] bereits den Achsenabschnitt enthalten (nicht den Unterschied zum Achsenabschnitt). Aber ich denke, das widerspricht statistischen Konventionen und ich kann leicht genug berechnen, was ich will.
3. Ich habe versucht, den Standardfehler für alle Daten in einem bestimmten Abschnitt zu finden. Mir ist jetzt klar, dass dies nicht der Standardfehler der Parameterschätzungen ist. Es ist auch nicht der Standardfehler im LSM-Diagramm. Der Standardfehler des LSM-Diagramms wird mit einer gepoolten Standardabweichung berechnet, da das LSM-Diagramm die gleiche Varianz zwischen allen Faktorstufen annimmt. Wenn ich den Standardfehler für einen Abschnitt haben möchte, muss ich ihn separat berechnen, was für mich mit dem Tabulate-Tool einfach genug war.