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Aide à interpréter les estimations de paramètres, l'équation de prédiction et l'erreur std

Dans l'analyse Ajuster les moindres carrés, Mon modèle a une variable catégorielle, «Section» avec trois valeurs «1», «2» et «3» et une variable continue, «Cycles».J'ai trois questions.

1. Pourquoi le tableau des estimations des paramètres ne représente-t-il pas le modèle? Il ne me donne aucune information sur la section "3".
2. Puis-je modifier les options dans JMP afin que la sortie de l'analyse exclue le coefficient d'interception et renvoie simplement les coefficients de section «1», «2» et «3» sous la forme 0,655, 0,789 et 0,804?
3. Comment interpréter l'erreur standard totale pour une section donnée? Dois-je simplement m'en tenir à l'erreur Std dans le tableau LSM, ou dois-je additionner l'erreur Std des estimations de paramètres? ie Erreur Std (Interception) + Erreur Std (Section [#]) + Erreur St (Cycles)?

 

 

 

AutreRe: Aide à l'interprétation des estimations de paramètres, de l'équation de prédiction et de l'erreur std

Je vais fournir quelques réponses.

1. JMP laissera de côté une valeur d'une variable nominale dans un modèle de régression et rapportera les coefficients pour tous les autres - chaque coefficient est interprété comme l'effet de cette catégorie par rapport à la moyenne de toutes les catégories.Cela est nécessaire, car le modèle serait suridentifié si toutes les catégories étaient utilisées comme facteurs.Vous pouvez voir le coefficient pour toutes les catégories, en cliquant sur "Estimations étendues" après avoir exécuté le modèle.Dans le cas où il y a 2 catégories, disons 0 et 1, JMP donnera un coefficient pour la catégorie 0, et la différence dans la variable de réponse entre les deux catégories sera 2x ce coefficient (les estimations développées montreront que la catégorie 1 a un coefficient avec la même valeur absolue, mais le signe opposé).

2. Pour exclure l'interception, cochez simplement la case "pas d'interception" lors de la création du modèle d'ajustement.

3. Je ne sais pas exactement ce que vous demandez ici.Mais si vous voulez l'erreur standard globale pour le modèle, utilisez l'erreur standard indiquée dans le résumé de l'ajustement (pas n'importe quel coefficient individuel, mais l'erreur standard des résidus du modèle).

Re: Aide à l'interprétation des estimations de paramètres, de l'équation de prédiction et de l'erreur std

Merci pour la réponse.

1. Oui, l'estimation élargie est ce que je recherchais.
2. Définir le modèle global pour qu'il intercepte à zéro n'est pas ce que je voulais dire. Au contraire, je voulais que les estimations de paramètres pour la section [#] incluent déjà l'interception (pas la différence par rapport à l'interception). Mais je pense que cela va à l'encontre des conventions statistiques et je peux calculer ce que je veux assez facilement.
3. J'essayais de trouver l'erreur standard pour toutes les données d'une section donnée. Je me rends compte maintenant que ce n'est pas l'erreur standard des estimations des paramètres. Ce n'est pas non plus l'erreur standard dans le graphique LSM. L'erreur standard du tracé LSM est calculée avec un écart-type groupé car le tracé LSM suppose une variance égale entre tous les niveaux de facteur. Si je veux l'erreur standard pour une section, je dois la calculer séparément, ce que j'ai trouvé assez facile à faire avec l'outil Tabulate.