Ayuda a interpretar las estimaciones de los parámetros, la ecuación de predicción y el error estándarEn el análisis Ajustar mínimos cuadrados, Mi modelo tiene una variable categórica, "Sección" con tres valores "1", "2" y "3", y una variable continua, "Ciclos".Tengo tres preguntas.
- ¿Por qué la tabla Estimaciones de parámetros no representa el modelo? No me da información sobre la Sección "3".
- ¿Puedo cambiar las opciones en JMP para que el resultado del análisis excluya el coeficiente de intersección y solo devuelva los coeficientes de sección "1", "2" y "3" como 0,655, 0,789 y 0,804?
- ¿Cómo interpreto el error estándar total para una sección determinada? ¿Me quedo con el error estándar en la tabla LSM o sumo el error estándar de las estimaciones de los parámetros? es decir, error estándar (intercepción) + error estándar (sección [#]) + error estándar (ciclos)?
OtroRe: Ayuda a interpretar estimaciones de parámetros, ecuación de predicción y error estándarDaré algunas respuestas.
1. JMP omitirá un valor de una variable nominal en un modelo de regresión e informará los coeficientes de todos los demás; cada coeficiente se interpreta como el efecto de esa categoría en relación con el promedio de todas las categorías.Esto es necesario, ya que el modelo estaría sobreidentificado si todas las categorías se usaran como factores.Puede ver el coeficiente de todas las categorías haciendo clic en "Estimaciones ampliadas" después de ejecutar el modelo.En el caso de que haya 2 categorías, digamos 0 y 1, JMP dará un coeficiente para la categoría 0, y la diferencia en la variable de respuesta entre las dos categorías será el doble de ese coeficiente (las estimaciones ampliadas mostrarán que la categoría 1 tiene un coeficiente con el mismo valor absoluto, pero el signo contrario).
2. Para excluir la intersección, simplemente marque la casilla "sin intersección" al crear el modelo de ajuste.
3. No estoy exactamente seguro de lo que pregunta aquí.Pero si desea obtener el error estándar general del modelo, utilice el error estándar informado en el resumen del ajuste (no cualquier coeficiente individual, sino el error estándar de los residuales del modelo).
Re: Ayuda a interpretar estimaciones de parámetros, ecuación de predicción y error estándarGracias por la respuesta.
- Sí, la estimación ampliada es lo que estaba buscando.
- Establecer el modelo general para interceptar en cero no es lo que quise decir. Más bien, quería que las estimaciones de los parámetros para la Sección [#] ya incluyeran la intersección (no la diferencia con la intersección). Pero creo que esto va en contra de las convenciones estadísticas y puedo calcular lo que quiero con bastante facilidad.
- Estaba tratando de encontrar el error estándar para todos los datos en una sección determinada. Ahora me doy cuenta de que este no es el error estándar de las estimaciones de los parámetros. Tampoco es el error estándar en el gráfico LSM. El error estándar de la gráfica LSM se calcula con una desviación estándar combinada porque la gráfica LSM supone una varianza igual entre todos los niveles de factores. Si quiero el error estándar para una sección, tengo que calcularlo por separado, lo que encontré bastante fácil de hacer con la herramienta Tabular.
