시계열에서 두 변수 간의 롤링 상관 관계 계산안녕
일일 평균 데이터가 포함 된 시계열 형식의 데이터 세트가 있습니다 (첫 번째 열은 날짜 임). 현재 데이터 세트의 특정 변수 (X 열이라고 함)와 어떤 상관 관계가 있는지 살펴보고 있습니다. 상관 관계가 시간에 따라 달라지는 지 확인하고 싶습니다. 예를 들어 상관 관계가 정상인 기간과 상관 관계가 없거나 낮은 다른 기간이 있는지 (다른 기간에 대해 "전환"된 ") 여부를 확인하고 싶습니다.
내 초기 생각은 X 열과 다른 열 사이의 이동 / 롤링 상관 관계를 계산하는 것이 었습니다 (예 : 지난 7 일, 지난달 등). 내 질문은 두 가지입니다.
1) 이것이 이것을 확인하는 좋은 방법입니까, 아니면 JMP에 내가 모르는 분석에 빌드가 있습니까?
2) 시계열에 대한 "롤링 상관"을 계산하려면 열 공식에 어떻게 프로그래밍해야합니까?
미리 : 초보자를 도와 주셔서 감사합니다!
Jens
해석학데이터 테이블스크립팅Re : 시계열에서 두 변수 간의 롤링 상관 관계 계산JMP에서 사용할 수있는 시계열 분석을 살펴볼 것을 제안합니다.JMP 문서 라이브러리에서 문서를 찾을 수 있습니다.
Help => JMP 문서 라이브러리
제안 된 롤링 상관 관계를 계속 진행하려면이를 계산하는 데 사용할 수있는 공식이 있습니다.이 예제는 JMP 샘플 데이터 라이브러리의 Big Class 데이터 테이블을 사용합니다.
Help => 샘플 데이터 라이브러리
If( Row() >= 7,
y = :height[Index( Row() - 6, Row() )];
x = :weight[Index( Row() - 6, Row() )];
lin = Linear Regression( y`, x` );
Sqrt( lin[3]["RSquare"] );
)
첨부는 수식이 적용된 샘플 데이터 테이블입니다.
Re : 시계열에서 두 변수 간의 롤링 상관 관계 계산안녕 @JensD ,
나는 완전히 동의한다 헉헉 , 시계열 플랫폼을 살펴보아야합니다. 두 신호 간의 시간 데이터 상호 상관을 살펴 보는 데 좋습니다. 시간 지연을 찾기 위해 프로덕션 데이터 신호와 QC 데이터를 비교하기 위해 이것을 많이 사용했습니다.
해당 플랫폼을 실행할 때 열 중 하나를 Y, 시계열로, 다른 열을 입력 목록으로 배치합니다 (자동 상관 지연을 데이터 테이블 행 수의 약 1/2로 선택). 그런 다음 전달 함수 분석 옆에있는 핫 버튼 아래에서 상호 상관 유틸리티를 실행하려고합니다.
또한 무엇을 구축 헉헉 그의 코드를 위해 작성한 경우 테이블 변수 (예 : rowlag)를 만들고 값을 제공하고 열 공식을 다음과 같이 수정할 수도 있습니다.
If( Row() >= :rowlag,
y = :height[Index(Row()-:rowlag+1, Row())];
y = :weight[Index(Row()-:rowlag+1, Row())];
lin = Linear Regression(y`, x`);
Sqrt(lin[3]["RSquare"]);
)
이렇게하면 데이터 테이블에서 rowlag 값을 변경할 때마다 상관 값으로 해당 열이 업데이트되므로 매번 열 공식을 변경하지 않고도 다른 지연을 쉽게 테스트 할 수 있습니다.
행운을 빕니다!,
DS
Re : 시계열에서 두 변수 간의 롤링 상관 관계 계산둘 다 감사합니다. 헉헉 과 안녕하세요. .
차이점을 볼 수 있도록 두 가지 대안을 모두 시도해 보겠습니다.
Jens
