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時系列の2つの変数間のローリング相関を計算します

こんにちは

 

データの日平均を含む時系列の形式のデータセットがあります（最初の列は日付です）。 私は現在、データセット内の1つの特定の変数（列Xと呼びます）と何が相関するかを調べています。 相関が時間に依存しているかどうかを確認したいと思います。たとえば、相関がOKの期間と、相関がない/低い期間（異なる期間でオンとオフが「切り替え」）があるかどうかを確認します。

 

私の最初の考えは、列Xと他の列の間の移動/ローリング相関を計算することでした（たとえば、過去7日間、先月など）。 私の質問は2つあります。

1）これはこれを確認するための良い方法でしょうか、それとも私が知らないJMPに組み込みの分析がありますか？

2）時系列の「ローリング相関」を計算する場合、これを列式でどのようにプログラムしますか？

 

事前に：初心者の助けに感謝します！

イェンス

 

分析データ表スクリプティングRe：時系列の2つの変数間のローリング相関を計算します

JMPで利用可能な時系列分析を調べることをお勧めします。ドキュメントはJMPドキュメントライブラリにあります

ヘルプ=> JMPドキュメントライブラリ

提案されたローリング相関を進めたい場合は、これを計算するために使用できる式を次に示します。この例では、JMPサンプルデータライブラリのビッグクラスデータテーブルを使用しています。

ヘルプ=>サンプルデータライブラリ

If( Row() >= 7,
 y = :height[Index( Row() - 6, Row() )];
 x = :weight[Index( Row() - 6, Row() )];
 lin = Linear Regression( y`, x` );
 Sqrt( lin[3]["RSquare"] );
)

添付されているのは、適用された式を含むサンプルデータテーブルです。

Re：時系列の2つの変数間のローリング相関を計算します

こんにちは@JensD 、

 

私は完全に同意します@txnelson 、時系列プラットフォームを調べる必要があります。これは、2つの信号間の時間データの相互相関を調べるのに最適です。 私はこれを頻繁に使用して、生産データ信号をQCデータと比較し、タイムラグを見つけました。

 

そのプラットフォームを実行するとき、列の1つをY、時系列、もう1つを入力リストとして配置します（そして、自己相関ラグをデータテーブルの行数の約1/2に選択します）。 次に、伝達関数分析の横にあるホットボタンの下で相互相関ユーティリティを実行する必要があります。

 

また、何を構築する@txnelson彼のコード用に作成した場合、テーブル変数（rowlagなど）を作成して値を指定し、列の数式を次のように変更することもできます。

If( Row() >= :rowlag,
  y = :height[Index(Row()-:rowlag+1, Row())];
  y = :weight[Index(Row()-:rowlag+1, Row())];
  lin = Linear Regression(y`, x`);
  Sqrt(lin[3]["RSquare"]);
)

これにより、データテーブルの行ラグ値を変更するたびに、その列が相関値で更新されるため、列の数式を毎回変更することなく、さまざまなラグを簡単にテストできます。

 

がんばろう！、

DS

Re：時系列の2つの変数間のローリング相関を計算します

あなたがた両方に感謝します、 @txnelsonそして@DiedrichSchmidt 。

違いがわかるように、両方の方法を試してみます。

イェンス