計算時間序列中兩個變量之間的滾動相關性你好
我有一個數據集，該數據集採用時間序列的形式，具有每天的數據平均值（第一列是日期）。 我目前正在研究與數據集中的一個特定變量（稱為X列）相關的內容。 我想檢查相關性是否與時間相關，例如，是否存在具有OK相關性的時段以及其他具有無/低相關性的時段（在不同時段“打開”和“關閉”）。
我最初的想法是計算X列與其他列之間的移動/滾動相關性，例如最近7天，上個月等。 我的問題是雙重的：
1）這將是檢查此問題的好方法，還是我不知道JMP中的分析內置功能？
2）如果要計算時間序列的“滾動相關性”，我將如何在列公式中對此進行編程？
預先：感謝您對新手的幫助！
詹斯
分析工具數據表腳本編寫回复：計算時間序列中兩個變量之間的滾動相關性我建議您研究一下JMP中可用的時間序列分析。您可以在JMP文檔庫中找到文檔
幫助=> JMP文檔庫
如果您想繼續進行建議的滾動相關性，則可以使用以下公式進行計算。本示例使用JMP示例數據庫中的Big Class數據表
Help =>樣本數據庫
If( Row() >= 7,
y = :height[Index( Row() - 6, Row() )];
x = :weight[Index( Row() - 6, Row() )];
lin = Linear Regression( y`, x` );
Sqrt( lin[3]["RSquare"] );
)
附帶的是帶有應用公式的樣本數據表
回复：計算時間序列中兩個變量之間的滾動相關性你好@JensD ，
我完全同意@txnelson ，您應該查看時間序列平台，它非常適合查看兩個信號之間的時間數據的互相關。 我已經用了很多時間來比較生產數據信號和質量控制數據，以發現時間滯後。
在運行該平台時，將其中一列作為Y，時間序列，將另一列作為輸入列表（並選擇“自相關滯後”約為數據表中行數的1/2）。 然後，您需要在“傳遞函數分析”旁邊的熱鍵下運行“互相關”實用程序。
還有，建立什麼@txnelson為他的代碼寫的，您甚至可以創建一個表變量（例如rowlag）並為其賦予一個值，並將他的列公式修改為：
If( Row() >= :rowlag,
y = :height[Index(Row()-:rowlag+1, Row())];
y = :weight[Index(Row()-:rowlag+1, Row())];
lin = Linear Regression(y`, x`);
Sqrt(lin[3]["RSquare"]);
)
這樣，每次更改數據表中的行滯後值時，它將使用相關值更新該列，因此您可以輕鬆測試不同的滯後而無需每次更改列公式。
祝你好運！，
DS
回复：計算時間序列中兩個變量之間的滾動相關性謝謝你倆， @txnelson和@DiedrichSchmidt 。
我將嘗試兩種選擇，以便我能看到不同之處。
詹斯
