大家好，
我想知道在哪種情況下我會在針對Lasso和Elastic net估算方法出現的廣義回歸下選中Adaptive框？ 有理由不適應嗎？ 任何理論或背景將不勝感激。
它們在JMP文檔中討論https://www.jmp.com/support/help/en/15.2/#page/jmp/estimation-method-options.shtml ：
“自適應套索此選項使用MLE加權升1個懲罰。 當預測變量的數量超過觀測數量或預測變量之間存在嚴格的線性相關性時，將無法計算MLE ......
自適應彈性網此選項使用MLE加權升1個懲罰。 當預測變量的數量超過觀測數量或預測變量之間存在嚴格的線性相關性時，將無法計算MLE。
換句話說，當n
要深入了解，這裡有兩篇被高度引用的論文：
http://users.stat.umn.edu/~zouxx019/Papers/adalasso.pdf （此JASA論文被JMP引用）
http://users.stat.umn.edu/~zouxx019/Papers/aenet.pdf
