Hola a todos,
Me preguntaba en qué situaciones marcaría la casilla Adaptativa en la regresión generalizada que aparece para los métodos de estimación neta de Lasso y Elastic. ¿Hay alguna razón para que no sea adaptativo? Cualquier teoría o trasfondo será muy apreciado.
Se tratan en la documentación de JMP. https://www.jmp.com/support/help/en/15.2/#page/jmp/estimation-method-options.shtml :
"Adaptive Lazo Esta opción utiliza los MLE para ponderar el l 1 multa. Los MLE no se pueden calcular cuando el número de predictores excede el número de observaciones o cuando existen dependencias lineales estrictas entre los predictores ... ...
Red elástica adaptable Esta opción utiliza los MLE para ponderar el l 1 multa. Los MLE no se pueden calcular cuando el número de predictores excede el número de observaciones o cuando existen dependencias lineales estrictas entre los predictores ... ... "
En otras palabras, no use las versiones adaptativas cuando n
Para profundizar, aquí hay dos artículos muy citados:
http://users.stat.umn.edu/~zouxx019/Papers/adalasso.pdf (Este artículo de JASA es citado por JMP)
http://users.stat.umn.edu/~zouxx019/Papers/aenet.pdf
