大家好,
我想知道在哪种情况下我会在针对Lasso和Elastic net估算方法出现的广义回归下选中Adaptive框? 有理由不适应吗? 任何理论或背景将不胜感激。
它们在JMP文档中讨论https://www.jmp.com/support/help/zh-CN/15.2/#page/jmp/estimation-method-options.shtml :
“自适应套索此选项使用MLE加权升1个惩罚。 当预测变量的数量超过观测数量或预测变量之间存在严格的线性相关性时,将无法计算MLE ......
自适应弹性网此选项使用MLE加权升1个惩罚。 当预测变量的数量超过观测数量或预测变量之间存在严格的线性相关性时,将无法计算MLE。
换句话说,当n
要深入了解,这里有两篇被高度引用的论文:
http://users.stat.umn.edu/~zouxx019/Papers/adalasso.pdf (此JASA论文被JMP引用)
http://users.stat.umn.edu/~zouxx019/Papers/aenet.pdf