Lasso / Elastic Net에 대한 적응 형 대 비 적응 형안녕하세요,
Lasso 및 Elastic net 추정 방법에 대해 나타나는 일반화 회귀에서 어떤 상황에서 적응 상자를 선택해야하는지 궁금합니다. 적응하지 못하는 이유가 있습니까? 어떤 이론이나 배경이라도 대단히 감사하겠습니다.
Re : Lasso / Elastic Net에 대한 적응 형 대 비 적응 형JMP 문서에서 설명합니다. https://www.jmp.com/support/help/en/15.2/#page/jmp/estimation-method-options.shtml :
“적응 형 올가미 이 옵션은 MLE를 사용하여 엘 1 패널티. 예측 변수의 수가 관측치 수를 초과하거나 예측 변수간에 엄격한 선형 종속성이있는 경우 MLE를 계산할 수 없습니다.
적응 형 탄성 망 이 옵션은 MLE를 사용하여 엘 1 패널티. 예측 변수의 수가 관측 값 수를 초과하거나 예측 변수간에 엄격한 선형 종속성이있는 경우 MLE를 계산할 수 없습니다 ....”
즉, n
더 자세히 살펴 보려면 많이 인용 된 두 개의 논문이 있습니다.
http://users.stat.umn.edu/~zouxx019/Papers/adalasso.pdf (이 JASA 논문은 JMP에서 인용)
http://users.stat.umn.edu/~zouxx019/Papers/aenet.pdf
