Salut tout le monde,
Je me demandais dans quelles situations pourrais-je cocher la case Adaptative sous la régression généralisée qui apparaît pour les méthodes d'estimation Lasso et Elastic net? Y a-t-il une raison de ne pas l'adapter? Toute théorie ou arrière-plan serait grandement apprécié.
Ils sont traités dans la documentation JMP https://www.jmp.com/support/help/en/15.2/#page/jmp/estimation-method-options.shtml :
«Lasso adaptatif Cette option utilise les MLE pour pondérer l 1 peine. Les MLE ne peuvent pas être calculées lorsque le nombre de prédicteurs dépasse le nombre d'observations ou lorsqu'il existe des dépendances linéaires strictes entre les prédicteurs ... ...
Filet élastique adaptatif Cette option utilise les MLE pour pondérer l 1 peine. Les MLE ne peuvent pas être calculées lorsque le nombre de prédicteurs dépasse le nombre d'observations ou lorsqu'il existe des dépendances linéaires strictes entre les prédicteurs… ... »
En d'autres termes, n'utilisez pas les versions adaptatives lorsque n
Pour aller plus loin, voici deux articles très cités:
http://users.stat.umn.edu/~zouxx019/Papers/adalasso.pdf (Cet article JASA est cité par JMP)
http://users.stat.umn.edu/~zouxx019/Papers/aenet.pdf
