Un cliente existente está buscando realizar la prueba de Chow en JMP. Cualquier comentario muy apreciado. ¡Gracias por adelantado!
@cweisbart , Parece que se puede hacer, pero requiere crear sus propios subconjuntos.Este artículo explica cómo se puede hacer.
https://www.lexjansen.com/wuss/2006/posters/POS-Calise.pdf
Para ejecutar la prueba de Chow, use la opción Prueba personalizada en Ajustar mínimos cuadrados.
Utilizo este ejemplo de SAS para ilustrar https://support.sas.com/rnd/app/ets/examples/chow/index.htm . Se adjunta el conjunto de datos. Calcula los efectos sobre el consumo de alimentos per cápita del precio de los alimentos y el ingreso per cápita en los Estados Unidos para los años 1927-1941 y 1948-1962.
Queremos probar si hay un cambio estructural en los parámetros del modelo después de 1941, cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial:
- Cree una variable indicadora: Antes de 1941 = 1; 0, de lo contrario.
- Ejecute el SLS con regresores, lnp y lny y sus interacciones con la variable indicadora;
- Realice las pruebas de Chow utilizando la prueba personalizada (que se muestra a la izquierda a continuación).
Los resultados de JMP, F Ratio = 5.066, p-value = 0.0073, muestran que los efectos estimados sobre el consumo de alimentos del precio y los ingresos cambiaron significativamente después de 1940. El resultado coincide con el de la prueba Chow de SAS Proc AUTOREG.
(Para aquellos que no están familiarizados con la prueba de Chow, es una prueba F que lleva el nombre del economista de Princeton Gregory Chow, quien la desarrolló en 1960. Se utiliza para probar la igualdad de dos conjuntos de coeficientes de regresión. La prueba de Chow es bastante conocida ya que se enseña en todos los cursos introductorios de econometría).
