现有的客户正在寻求对JMP执行Chow测试。 任何反馈,不胜感激。 提前致谢!
@cweisbart ,看起来好像可以完成,但是需要制作自己的子集。本文探讨了如何实现。
https://www.lexjansen.com/wuss/2006/posters/POS-Calise.pdf
要运行Chow测试,请使用“最小二乘法”中的“自定义测试”选项。
我用这个SAS例子来说明https://support.sas.com/rnd/app/ets/examples/chow/index.htm 。 数据集已附加。 它估计了1927-1941年和1948-1962年美国食品价格和人均收入对人均食品消费的影响。
我们想测试一下1941年美国进入第二次世界大战后该模型的参数是否存在结构变化:
- 创建一个指标变量: 1941年之前= 1; 0,否则。
- 使用回归器运行SLS, p和ny ,以及它们与指标变量的互动;
- 使用自定义测试执行Chow测试(如左下方所示)。

JMP结果(F比率= 5.066,p值= 0.0073)表明,1940年之后,食品价格和收入对食品消费的估计影响发生了显着变化。 结果与SAS Proc AUTOREG的Chow测试的结果匹配。
(对于不熟悉Chow考试的人来说,这是一项F考试,以普林斯顿大学的经济学家Gregory Chow于1960年开发的名字命名。 它用于测试两组回归系数的相等性。 Chow考试是众所周知的,因为它在每门计量经济学入门课程中都有讲授。