기존 클라이언트가 JMP에서 Chow 테스트를 수행하려고합니다. 어떤 피드백이라도 대단히 감사합니다. 미리 감사드립니다!
뿡뿡 , 할 수있는 것처럼 보이지만 자체 하위 집합을 만들어야합니다.이 문서는 어떻게 할 수 있는지에 대해 설명합니다.
https://www.lexjansen.com/wuss/2006/posters/POS-Calise.pdf
Chow 테스트를 실행하려면 Fit Least Squares에서 Custom Test 옵션을 사용합니다.
이 SAS 예제를 사용하여 https://support.sas.com/rnd/app/ets/examples/chow/index.htm . 데이터 세트가 첨부됩니다. 1927-1941 년과 1948-1962 년 동안 미국의 1 인당 식품 소비가 식량 가격과 1 인당 소득에 미치는 영향을 추정합니다.
1941 년 미국이 제 2 차 세계 대전에 진입 한 이후 모델의 매개 변수에 구조적 변화가 있는지 테스트하고 싶습니다.
- 표시기 변수를 만듭니다. 1941 년 이전 = 1; 0, 그렇지 않으면.
- 회귀자를 사용하여 SLS를 실행합니다. lnp 과 lny 및 지표 변수와의 상호 작용;
- 사용자 지정 테스트 (아래 왼쪽에 표시됨)를 사용하여 차우 테스트를 수행합니다.
JMP 결과, F 비율 = 5.066, p- 값 = 0.0073은 1940 년 이후 식품 가격과 소득의 식품 소비에 대한 추정 효과가 크게 변경되었음을 보여줍니다. 결과는 SAS Proc AUTOREG의 Chow 테스트와 일치합니다.
(Chow 테스트에 익숙하지 않은 사람들을 위해 1960 년에 개발 한 Princeton 경제학자 Gregory Chow의 이름을 딴 F 테스트입니다. 두 세트의 회귀 계수가 같은지 테스트하는 데 사용됩니다. Chow 테스트는 모든 입문 계량 경제학 과정에서 가르치기 때문에 잘 알려져 있습니다.)
