Un cliente esistente sta cercando di eseguire il test Chow su JMP. Qualsiasi feedback molto apprezzato. Grazie in anticipo!
@cweisbart , Sembra che sia possibile, ma è necessario creare i propri sottoinsiemi.Questo documento spiega come può essere fatto.
https://www.lexjansen.com/wuss/2006/posters/POS-Calise.pdf
Per eseguire il test Chow, utilizzare l'opzione Custom Test in Fit Least Squares.
Uso questo esempio SAS per illustrare https://support.sas.com/rnd/app/ets/examples/chow/index.htm . Il set di dati è allegato. Stima gli effetti sul consumo alimentare pro capite del prezzo del cibo e del reddito pro capite negli USA per gli anni 1927-1941 e 1948-1962.
Vogliamo verificare se c'è un cambiamento strutturale nei parametri del modello dopo il 1941, quando gli Stati Uniti entrarono nella seconda guerra mondiale:
- Crea una variabile indicatore: Prima del 1941 = 1; 0, altrimenti.
- Esegui SLS con regressori, lnp e lny e le loro interazioni con la variabile indicatore;
- Esegui i test di chow utilizzando il test personalizzato (mostrato a sinistra sotto).
I risultati di JMP, rapporto F = 5,066, valore p = 0,0073, mostrano che gli effetti stimati del prezzo e del reddito del cibo sul consumo alimentare sono cambiati in modo significativo dopo il 1940. Il risultato corrisponde a quello del test Chow di SAS Proc AUTOREG.
(Per coloro che non hanno familiarità con il test di Chow, è un test F che prende il nome dall'economista di Princeton Gregory Chow che lo sviluppò nel 1960. Viene utilizzato per testare l'uguaglianza di due serie di coefficienti di regressione. Il test di Chow è abbastanza noto poiché viene insegnato in ogni corso introduttivo di econometria.)
