Ein vorhandener Client möchte den Chow-Test für JMP durchführen. Jedes Feedback wird sehr geschätzt. Danke im Voraus!
@cweisbart Es sieht so aus, als ob es möglich ist, aber es erfordert die Erstellung eigener Teilmengen.In diesem Artikel wird erläutert, wie dies getan werden kann.
https://www.lexjansen.com/wuss/2006/posters/POS-Calise.pdf
Verwenden Sie zum Ausführen des Chow-Tests die Option Benutzerdefinierter Test in den kleinsten Quadraten anpassen.
Ich verwende dieses SAS-Beispiel zur Veranschaulichung https://support.sas.com/rnd/app/ets/examples/chow/index.htm . Datensatz ist beigefügt. Sie schätzt die Auswirkungen des Lebensmittelpreises und des Pro-Kopf-Einkommens in den USA auf den Pro-Kopf-Lebensmittelverbrauch für die Jahre 1927-1941 und 1948-1962.
Wir wollen testen, ob sich die Parameter des Modells nach 1941, als die USA in den Zweiten Weltkrieg eintraten, strukturell verändert haben:
- Erstellen Sie eine Indikatorvariable: Vor 1941 = 1; Sonst 0.
- Führen Sie den SLS mit Regressoren aus. lnp und lny und ihre Wechselwirkungen mit der Indikatorvariablen;
- Führen Sie die Chow-Tests mit dem benutzerdefinierten Test durch (links unten gezeigt).
Die JMP-Ergebnisse, F-Verhältnis = 5,066, p-Wert = 0,0073, zeigen, dass sich die geschätzten Auswirkungen von Lebensmittelpreis und Einkommen auf den Lebensmittelkonsum nach 1940 erheblich geändert haben. Das Ergebnis entspricht dem des Chow-Tests von SAS Proc AUTOREG.
(Für diejenigen, die mit dem Chow-Test nicht vertraut sind, ist es ein F-Test, der nach dem Princeton-Ökonomen Gregory Chow benannt ist, der ihn 1960 entwickelt hat. Es wird verwendet, um die Gleichheit von zwei Sätzen von Regressionskoeffizienten zu testen. Der Chow-Test ist bekannt, da er in jedem Einführungskurs in die Ökonometrie unterrichtet wird.)
