Un client existant cherche à effectuer le test Chow sur JMP. Tout commentaire grandement apprécié. Merci d'avance!
@cweisbart , Il semble que cela puisse être fait, mais cela nécessite de créer vos propres sous-ensembles.Cet article explique comment cela peut être fait.
https://www.lexjansen.com/wuss/2006/posters/POS-Calise.pdf
Pour exécuter le test Chow, utilisez l'option Test personnalisé dans Ajuster les moindres carrés.
J'utilise cet exemple SAS pour illustrer https://support.sas.com/rnd/app/ets/examples/chow/index.htm . L'ensemble de données est joint. Il estime les effets sur la consommation alimentaire par habitant du prix des denrées alimentaires et du revenu par habitant aux États-Unis pour les années 1927-1941 et 1948-1962.
Nous voulons tester s'il y a un changement structurel dans les paramètres du modèle après 1941 lorsque les États-Unis sont entrés dans la Seconde Guerre mondiale:
- Créez une variable d'indicateur: Avant 1941 = 1; 0, sinon.
- Exécutez le SLS avec des régresseurs, lnp et lny et leurs interactions avec la variable indicatrice;
- Effectuez les tests Chow en utilisant le test personnalisé (illustré à gauche ci-dessous).
Les résultats du JMP, rapport F = 5,066, valeur p = 0,0073, montrent que les effets estimés sur la consommation alimentaire du prix et du revenu des aliments ont considérablement changé après 1940. Le résultat correspond à celui du test Chow de SAS Proc AUTOREG.
(Pour ceux qui ne connaissent pas le test Chow, il s'agit d'un test F nommé d'après l'économiste de Princeton Gregory Chow qui l'a développé en 1960. Il est utilisé pour tester l'égalité de deux ensembles de coefficients de régression. Le test Chow est assez connu car il est enseigné dans tous les cours d'introduction à l'économétrie.)
