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Erreur de la fonction de minimisation: "ÉCHEC de convergence: IMPOSSIBLE DE DIMINUER LA FONCTION OBJECTIVE"

Je travaille sur un projet en JMP 16, où j'utilise la fonction «Minimiser». Lors de l'exécution de la fonction, je rencontre souvent l'erreur «ÉCHEC de convergence: IMPOSSIBLE DE DIMINUER OBJECTIF». En regardant les résultats finaux du script, ils sont comme prévu. Il semble donc que l'erreur ait peu d'influence sur les résultats finaux. Cependant, pour garantir la validité du script, j'aimerais toujours connaître le raisonnement derrière l'erreur.J'ai eu des difficultés à trouver de la documentation sur cette erreur spécifique et j'espérais donc que quelqu'un dans la communauté JMP pourrait aider à identifier la cause.

 

En utilisant l'option «<< Détails (les deux)» pour la fonction de réduction, l'image ci-dessous du journal a été obtenue:

 

Meilleures salutations,

Louis

AnalytiqueScriptingRe: Erreur de la fonction de minimisation: "ÉCHEC de convergence: IMPOSSIBLE DE DIMINUER LA FONCTION OBJECTIVE"

Quel est l'appel de fonction Minimize () que vous avez utilisé? Quelle est l'expression à évaluer? Quels sont les paramètres de l'expression et comment sont-ils initialisés? Y a-t-il d'autres informations disponibles dans le journal JMP lorsque vous appelez cette fonction?

Re: Erreur de la fonction de minimisation: "ÉCHEC de convergence: IMPOSSIBLE DE DIMINUER LA FONCTION OBJECTIVE"

Salut Mark,

 

Merci pour votre réponse.

Pour répondre à vos questions:

1. L'appel de la fonction minimiser est le suivant:

   minfun = Minimize (mfun, {df},<<USENUMERICDERIV></USENUMERICDERIV>

2. L'expression à évaluer est la suivante:

   mfun = Expr( Log10( (ChiSquare Quantile( alpha, df ) / df - Vratio) ^ 2 ) );

3. Les paramètres de la fonction sont initialisés comme suit:
   1. df: il est mis à 2 avant d'exécuter la fonction Minimize ()
   2. Alpha et Vratio sont calculés précédemment dans le script. Dans la situation particulière où il échoue, les paramètres ont les valeurs suivantes:
      1. alpha = 0,025
      2. Vratio = 0,39135
      3. Ici, on peut ajouter qu'en utilisant Vratio = 0.94917 je ne rencontre pas l'avertissement.

 

Meilleures salutations,

Louis

 

 

 

Re: Erreur de la fonction de minimisation: "ÉCHEC de convergence: IMPOSSIBLE DE DIMINUER LA FONCTION OBJECTIVE"

J'ai utilisé ce script en fonction de vos réponses.

 

Names Default to Here( 1 );

alpha = 0.025;
variance ratio = 0.94917 ;
df = 2;

expression = Expr( Log10( (Chi Square Quantile( alpha, df ) / df - variance ratio) ^ 2 ) );

Minimize( expression, { df( 2, 1000 ) }, << Use Numeric Deriv( "true" ) );

J'obtiens ce qui suit en utilisant les deux ratios de variance que vous m'avez donnés:

 

//:*/
Names Default to Here( 1 );

alpha = 0.025;
variance ratio = 0.39135;
df = 2;

expression = Expr( Log10( (Chi Square Quantile( alpha, df ) / df - variance ratio) ^ 2 ) );

Minimize( expression, { df( 2, 1000 ) }, << Use Numeric Deriv( "true" ) );
/*:

Optimization failed: Failed: Cannot Decrease Objective Function

-19.6490758040614
//:*/
Names Default to Here( 1 );

alpha = 0.025;
variance ratio = 0.94917 ;
df = 2;

expression = Expr( Log10( (Chi Square Quantile( alpha, df ) / df - variance ratio) ^ 2 ) );

Minimize( expression, { df( 2, 1000 ) }, << Use Numeric Deriv( "true" ) );
/*:

-2.91402948948765

Re : Erreur de fonction de réduction : "ÉCHEC de convergence : IMPOSSIBLE DE DIMINUER LA FONCTION OBJECTIVE"

En regardant le profileur pour la fonction (voir ci-dessous et le tableau de données joint), il semble que Minimize() donne une bonne réponse.

 

Peut-être @chris_gotwalt1 peut donner une explication du message d'erreur que vous recevez de l'appel à Minimize().