Re: 変数重要度計算の技術的詳細こんにちは、MathStatChem です。
私はボンネットの下のナットとボルトについてあまり知らないので、これはあまり役に立たないかもしれません (そして、知っている人から聞いて興奮しています!) が、Sobol Quasi Random と呼ばれる JSL ユーティリティ関数があります。 Sequence(nDim, nRow) は、「最大 4000 次元の Sobol シーケンスを使用して空間充填準乱数のシーケンス」を生成すると説明されています。私はいつも、これが「The Sobolizer」のシミュレーションをサポートしていると思っていました。これは、一部のインサイダーが可変重要度システムと呼んだものです。
感度分析に関しては、インターネット上で多くの情報が飛び交っています。あなたも調べたことがあると思います。「役立たずでごめんなさい。
幸運を！
ケビン
変数重要度計算の技術的詳細変数重要度の計算方法 (予測プロファイラー オプションで利用可能) について、(JMP ドキュメントに記載されている内容を超えて) 技術的な詳細を探しています。
ドキュメントに記載されている 2 つの参考文献 (Sobol (2001) および Saltelli (2002)) を読みました。大まかなアイデアは理解できたと思いますが、私が知りたいのは、モンテカルロ シミュレーションがどのように行われるかについての詳細です (独立した均一入力についてのみ)
- モンテカルロ シミュレーションはどのように設定され、実行されますか?論文で見たところによると、入力変数のサブセットに基づいて、さまざまな種類のランダムな入力の組み合わせを行っているようですね。これは私が最も混乱している部分ですが、ドキュメントではほとんど説明されていません。
- モンテカルロ実行の回数。データセットのサイズに基づいているようですが、不明瞭であり、ドキュメントにも記載されていません。
- 変数の重要度の主効果メトリクスと合計効果メトリクスは、シミュレーション結果からどのように計算されますか。
これは単に「数学を知りたい」というだけではありません。私が行う必要があるのは、このアプローチを他の変数の重要性/影響評価と比較することです。これは、プロセスパラメーターの重要性を判断するための製薬 QbD アプローチでますます一般的になりつつあります。
高度な統計モデリング
