Warum haben Sie im Zeitreihen-BSP-Beispiel nicht mit dem Begriff des gleitenden Durchschnitts (MA) begonnen?In seinem JMP 12 Advanced Mastering JMP-Webcast zur Zeitreihenanalyse und -vorhersage, Jian Cao passte einen Koeffizienten mit einem AR(1)-Modell an, hätte aber zwei Koeffizienten mit einem MA-Modell anpassen können.Er demonstriert den Aufbau des MA-Modells und vergleicht es mit den anderen Modellen.
Fortgeschrittene statistische Modellierung
