En el ejemplo de serie temporal que utiliza datos simulados, ¿cuál es la razón para elegir el modelo AR (2)? En su webcast JMP de masterización avanzada JMP 12 sobre análisis y predicción de series temporales, Jian Cao muestra que el Coeficiente de Autocorrelación Parcial Lag2 es significativo, lo que sugiere utilizar el modelo AR (2).
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