Dans l'exemple de série chronologique utilisant des données simulées, quelle est la raison du choix du modèle AR(2) ?Dans son webcast JMP 12 Advanced Mastering JMP sur l'analyse et la prévision des séries temporelles, Jian Cao montre que le coefficient d'autocorrélation partielle Lag2 est significatif, ce qui suggère d'utiliser le modèle AR(2).
Modélisation statistique avancée
