Supongamos que tengo una función objetivo f (x) que no es convexa (x puede ser un vector), pero una vez que agrego restricciones, se convierte en un problema convexo. Para mostrar lo que quiero decir, considere este ejemplo trivial: sea f (x) = cos (x). Claramente, cos (x) no es convexo, pero si solo considero x en [0, pi / 2], entonces la función es convexa al restringir x a estos valores.
CVXPY no acepta este problema porque no cumple con las reglas de DCP. Una opción, en el ejemplo anterior, es minimizar f (x) + g (x) donde g es una función indicadora tal que: g (x) = 0 para x en [0, pi / 2] y g (x) = + infinito de lo contrario, pero no sé cómo implementar eso en CVXPY. ¿Qué puedo usar en Pitón aprovechar la "convexidad" del problema?
Gracias.
