Heutige Zeitreihenanalyse und Prognose in JMP15-MaterialienKommentare und Fragen sind willkommen!
Betreff: Heutige Zeitreihenanalyse und Prognose in JMP15-MaterialienIch wurde gefragt, ob ich die Zustandsraum-Glättungsmodelle mit ARIMA-Modellen basierend auf AIC vergleichen könnte. Sie werden unterschiedlich berechnet, sodass AIC nicht für den plattformübergreifenden Modellvergleich verwendet werden kann.
Rob Hyndman hat ausführlich über Zustandsraum-Glättungsmodelle geschrieben. Hier ist der Grund von ihm https://stats.stackexchange.com/questions/59135/can-you-compare-aic-values-as-long-as-the-models-are-based-on-the-same-dataset