Analyse et prévision des séries chronologiques d'aujourd'hui dans les matériaux JMP15Les commentaires et les questions sont les bienvenus!
Objet : Analyse et prévision des séries chronologiques d'aujourd'hui dans les matériaux JMP15On m'a demandé de comparer les modèles de lissage de l'espace d'états aux modèles ARIMA basés sur AIC. Ils sont calculés différemment, de sorte qu'AIC ne peut pas être utilisé pour la comparaison de modèles entre plates-formes.
Rob Hyndman a beaucoup écrit sur les modèles de lissage de l'espace d'état. Voici pourquoi de lui https://stats.stackexchange.com/questions/59135/can-you-compare-aic-values-as-long-as-the-models-are-based-on-the-same-dataset
