Vorhersageprofiler und SimulationKönnen Sie erklären, was die Blackbox hinter dem Prediction Profiller ist und wie er eine Lösung vorschlägt, wenn wir maximale Erwünschtheit verwenden?AnalytikDAMHIRSCHKUHRe: Prediction Profiller und SimulationIch habe die Anzahl der Tipps = 40, die maximale Iteration = 250, den maximalen Zyklus = 100 und die cenvergence tolerans = 0,00000001 gesetzt, aber auch hier wird nicht die beste Optimierungslösung gefunden.
Und das Schlimmste ist, dass ich, selbst wenn ich Simulationen erneut durchführe, nicht die beste Fehlerrate %8 erreichen konnte, die JMP mir zuvor vorgeschlagen hatte, nachdem ich Simulationen dreimal wiederholt hatte.Aber ich habe das Glück, dass ich diese Lösung vorher gespeichert habe.
Ich denke, dass JMP Simulationen auf anfänglicher Faktorebene durchführt. Nachdem ich die Attraktivität maximiert habe, übernimmt JMP neue anfängliche Optimierungspunkte, die JMP mir im ersten Schritt vorgeschlagen hat. Wenn JMP nicht mit dem richtigen Ausgangspunkt für die Optimierung beginnt, finde ich nie die beste Lösung.
(Übrigens mache ich auch eine Simulation, indem ich einen Teil des Faktorstufenraums ändere, um mit 1 zu experimentieren, aber ich konnte wieder nicht die beste opt. Lösung erreichen.)
Re: Prediction Profiller und SimulationEs gibt mehrere Möglichkeiten, die optimalen Einstellungen zu erreichen, die Sie wünschen oder benötigen.
Optimierungsoptionen : Es gibt die Kriterien, die ich erwähnt habe. Sie können über das rote Dreiecksmenü darauf zugreifen, wenn die Erwünschtheitsfunktionen zum Profiler hinzugefügt wurden. Wählen Sie Optimierung und Erwünschtheit > Maximierungsoptionen aus. Sie erhalten einen Dialog, in dem Sie die Kriterien ändern können.
Ich kann leider keine Dokumentation für diese Optionen finden. Im Allgemeinen wird die Konvergenz jedoch strenger, wenn die Anzahl der Fahrten, die maximalen Iterationen oder die maximalen Zyklen erhöht werden. Durch Verringern der Konvergenztoleranz wird auch die Konvergenz strenger. Ich würde empfehlen, kleine Änderungen in die richtige Richtung vorzunehmen.
Sperrfaktoreinstellungen : Manchmal hilft es, Faktoreinstellungen nach äußeren Kriterien auszuwählen. Sie können die Einstellung festlegen und sperren. Klicken Sie bei gedrückter Strg- oder Alt-Taste auf das Profil für den Faktor und verwenden Sie dann dieses Dialogfeld:
Lineare Einschränkungen : Sie können Raum definieren, der von der Optimierung ausgeschlossen werden soll, indem Sie lineare Beschränkungen verwenden. Diese repräsentieren Ungleichheiten und Kombinationen von Faktoreinstellungen. Sieh dir das an Hilfe für mehr Informationen.
Beachten Sie, dass Sie das angepasste Modell als neue Spaltenvorhersageformel speichern können. Dann können Sie den Prediction Profiler eigenständig über Graph > Profiler starten, ohne das Modell erneut anzupassen.
Re: Prediction Profiller und SimulationVielen Dank, ich denke, ich habe ein Problem mit den Konvergenzkriterien. I Wie kann ich die Konvergenzkriterien ändern?Re: Prediction Profiller und SimulationEs gibt zwei Hauptgründe für ein solches Verhalten. Der erste Grund ist, dass es tatsächlich mehr als eine optimale Lösung gibt. Dies passiert oft in einfachen Systemen, kann aber in komplexen Systemen passieren. zu. Der Optimierer gibt in diesem Fall nur eine der Lösungen zurück. Es könnte einen anderen finden, wenn Sie die Ausgangsposition aller Faktoren ändern.
Der zweite Grund ist, dass die Optimierung durch jedes numerische Verfahren von Konvergenzkriterien abhängt. Die Kriterien bestimmen, wann die aktuellen Werte „gut genug“ sind. Ändern Sie die Kriterien und die Lösung wird sich wahrscheinlich ändern.
Re: Prediction Profiller und SimulationIch verstehe. Ich versuche, die Black Box hinter der Simulation zu verstehen, weil ich bei der Durchführung von Simulationsexperimenten oft mit einer seltsamen Situation konfrontiert war. (sagen wir, wir machen einen Lauf nach dem anderen) JMP schlägt mir immer verschiedene Faktorstufen mit geringeren Fehlerquoten vor. Je mehr Simulationsläufe ich mache, desto größer ist die Fehlerquote, die mir angezeigt wird. Ich verstehe diese instabilen Optimierungslösungen nicht. Warum schlägt es mir keine globalen optimalen Faktorstufen vor, wie oft muss ich die Simulation erneut ausführen, um das globale Optimum zu erhalten?
Re: Prediction Profiller und SimulationDie allgemeine Beschreibung lautet:
Die Optimierung der gesamten Erwünschtheitsfunktion oder der einzelnen Erwünschtheitsfunktion, wenn es nur eine Antwort gibt, wird wie folgt durchgeführt.
Für kategoriale Faktoren wird ein Koordinatenaustauschalgorithmus verwendet.
Für kontinuierliche Faktoren wird ein Gradientenabstiegsalgorithmus verwendet.
Bei Vorliegen von Beschränkungen oder Mischungsfaktoren wird ein Wolfe-Ansatz mit reduziertem Gradienten verwendet.
Eine detaillierte Beschreibung wird weggelassen, da die JMP-Software proprietär ist.
Re: Prediction Profiller und SimulationDanke Markbailey, ich habe diese Informationen schon einmal gelesen, aber ich versuche, die Theorie hinter der maximalen Erwünschtheit und Simulation im Detail zu verstehen. Auf welcher Art von Methodik basiert jmp, wenn maximale Erwünschtheit und Simulationsfunktionen ausgeführt werden?Re: Prediction Profiller und SimulationDie Erwünschtheitsfunktionen und die Optimierung werden erklärt Hier .
