<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />作者
Matthew Flynn，博士，Aetna董事兼机器学习主管
本演讲介绍了从FederalReserve.gov检索当前利率数据的过程，然后探讨了2009年经济衰退后短期利率的急剧下降。我们使用JMP脚本来自动化检索公共可用数据历史记录的过程。接下来，我们探索并转换JMP中的数据以生成交互式可视化和分析报告。接下来，我们通过主成分在收益曲线数据中识别出共同因素，以识别平行移动，扭曲和蝶形效应。然后，我们通过时间序列和非线性平台对收益曲线数据进行建模，以估计多项式和Nelson-Siegel-Svensson函数以预测利率。简而言之，我们证明了JMP可以成为有吸引力的且功能强大的收益曲线建模分析平台。
直到我可以将脚本和日记发布到文件交换上：这是从美联储网站获取利率数据的部分：
dt =打开（“ http://www.federalreserve.gov/datadownload/Output.aspx?rel=H15&series=bf17364827e38702b42a58cf8eaa3f78&lastObs=&from=&to=&filetype=csv&label=include&layout=seriescolumn&type=package ”，
列（系列说明=数字），
导入设置（
行尾（CRLF，CR，LF），
场结束（逗号），
带状引号（1），
使用撇号作为引号（0），
扫描整个文件（1），
标签（1）
列名开始（6），
数据开始（7），
读行（全部），
年规则（“ 10-90”）
）
）;
最好的祝福，
-马特
非常有趣的阅读，谢谢分享！我很好奇您是如何使用JSL连接到网站（federalreserve.gov）并下载收益率曲线数据的？这是您可以分享的东西吗？谢谢
