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计算移动R2

如何计算移动窗口中两个变量（即列）之间的R2（例如，一次10对数据）？

 

新浪网

回复：计算移动R2

看到有关此的讨论在列公式中执行线性回归 。该方法可以扩展以获得R平方或其他结果。

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谢谢 @马克贝利 。 在JSL中计算R2的功能是什么？（对不起，我是JSL脚本的新手，无法在线找到它）。

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你好 @shasheminassab  

看看这个：
http://www.pega-analytics.co.uk/blog/linear-regression-matrix-form/  

回复：计算移动R2

我明白。

 

这是一个基于“样本数据”文件夹中“大类”数据表的示例。它适合跨度为5的移动线性回归。它在每一行中返回R平方值。您可以运行此脚本以查看其工作方式。

 

Names Default To Here( 1 );

dt = Open( "$SAMPLE_DATA/Big Class.jmp" );

// example creates a new column with a moving R square with a span of 5
// for regression of :weight versus :height
dt << New Column( "Moving R Square",
 Numeric,
 Continuous,
 Formula(
  If( Row() > 2 & Row() < (N Row()-1),
   x = J( 5, 1, 1 ) || :height[Index( Row() - 2, Row() + 2 )]`;
   y = :weight[Index( Row() - 2, Row() + 2 )]`;
   sst = Sum( (y - Mean( y )) ^ 2 );
   b = (Inv( x` * x ) * x` * y);
   yhat = x * b;
   sse = Sum( (y - yhat) ^ 2 );
   (sst-sse) / sst;
  ,
   Empty()
  )
 )
);

 

您可以选择此脚本中位于Formula参数后括号内的部分，然后将该表达式传递到数据表中的新列公式中，然后更改列名称以匹配X和Y数据列。

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谢谢 @马克贝利和 @ron_horne 。这非常有帮助！！