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計算移動 R2

如何在移動窗口（例如一次 10 對數據）中計算兩個變量（即列）之間的 R2？

 

新浪

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謝謝@馬克貝利和@ron_horne 。 這非常有幫助！

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我明白。

 

以下是基於 Sample Data 文件夾中 Big Class 數據表的示例。 它適合跨度為 5 的移動線性回歸。 它返回每行中的 R 平方值。 您可以運行此腳本來查看它是如何工作的。

 

Names Default To Here( 1 );

dt = Open( "$SAMPLE_DATA/Big Class.jmp" );

// example creates a new column with a moving R square with a span of 5
// for regression of :weight versus :height
dt << New Column( "Moving R Square",
 Numeric,
 Continuous,
 Formula(
  If( Row() > 2 & Row() < (N Row()-1),
   x = J( 5, 1, 1 ) || :height[Index( Row() - 2, Row() + 2 )]`;
   y = :weight[Index( Row() - 2, Row() + 2 )]`;
   sst = Sum( (y - Mean( y )) ^ 2 );
   b = (Inv( x` * x ) * x` * y);
   yhat = x * b;
   sse = Sum( (y - yhat) ^ 2 );
   (sst-sse) / sst;
  ,
   Empty()
  )
 )
);

 

您可以選擇該腳本中 Formula 參數後面括號內的部分，並將該表達式傳遞到數據表中的新列公式中，然後更改列名稱以匹配您的 X 和 Y 數據列。

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你好@shasheminassab

看看這個：
http://www.pega-analytics.co.uk/blog/linear-regression-matrix-form/

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謝謝@馬克貝利。JSL中計算R2的函數是什麼？ （抱歉，我是 JSL 腳本新手，無法在網上找到它）。

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請參閱此討論在列公式中執行線性回歸。 這種方法可以擴展以獲得 R 平方或其他結果。