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增强 Dickey-Fuller 测试的意义？时间序列分析平台使用三个增强的 Dickey-Fuller (ADF) 测试来测试平稳性：零均值、单一均值和趋势。 它不报告任何测试的显着性值。 你怎么知道是否存在平稳性？回复：增强 Dickey-Fuller 测试的意义？这是来自 JMP 技术支持的回复：

亲爱的马克，

感谢您提出有关 JMP 中的 ADF 检验的问题。

JMP 中为零均值、单一均值和趋势 ADF 打印的值是与 Dickey-Fuller 检验相关的 Tau 统计量。 由于 Dickey 和 Fuller 为与 Tau 统计分布相关的临界值生成了查找表，并且由于相关的 p 值只是近似值，因此开发人员决定不打印这些统计的近似 p 值。 表中的值可在以下参考资料中找到：

Dickey, DA 和 Fuller, WA (1979)，“具有单位根的自回归时间序列的估计分布”，美国统计协会杂志，74, 427-431。

迪基，检察官， Hasza, DP, 和 Fuller, WA (1984)，“季节性时间序列中的单位根检验”，美国统计协会杂志，79, 355-367。

Dickey-Fuller 测试的另一个极好的参考是：

Hamilton, JD (1994)，时间序列分析，普林斯顿：普林斯顿大学出版社。

您可能需要参考上述参考资料中的表格来确定 JMP 打印的检验统计量的重要性。

我希望这些信息对你有用。 如果您对此事还有其他疑问，请在 2009 年 4 月 21 日之前告诉我。 我会让这条赛道开放一周。 感谢您使用 SAS。

此致，

文