Descomposición de series de tiempo<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
Hola,
un cliente me dijo que en una versión anterior de JMP había una funcionalidad para descomponer series temporales. Los datos tienen una columna de tiempo y una columna de medición. Luego, el análisis indica cuántas tendencias estacionales significativas podrían superponerse para ajustarse a los datos y cuál es la periodicidad respectiva. Por ejemplo, la curva se puede construir agregando una temporada de 3 horas, una temporada de 7 horas y una temporada de 10 horas y el resto es ruido blanco. No podía recordar haber especificado un modelo u otros parámetros.
No pude encontrar ninguna función de series temporales que ofrezca algo así ni puedo imaginar otras plataformas que hagan algo como esto. ¿Alguna pista?
Gracias y un saludo
Bernd
Re: Descomposición de series de tiempoMia tiene razón en que la descomposición de series temporales (también conocida como X11) es una característica nueva en JMP 12. Pero creo que su cliente podría referirse a la opción de densidad espectral en la plataforma de series temporales de JMP.
También se ha añadido recientemente Complementos JMP para análisis de frecuencia y análisis de series temporales de estacionalidad dual
Mejora el análisis de densidad espectral en JMP hoy.
Re: Descomposición de series de tiempoHola Bernd,
La descomposición de series temporales es una característica completamente nueva en JMP 12.Nosotros (los académicos) hemos estado solicitando esto durante algún tiempo; que yo sepa, esto nunca ha estado disponible directamente en JMP.¿Tal vez el cliente estaba usando un complemento o un script (aunque no conozco ninguno disponible públicamente)?
¡Espero que estes bien!
Desaparecido en combate
