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时间序列趋势的统计意义我正在寻找一种方法来评估时间序列数据集中趋势的统计显着性。

例如，JMP中的“Seriesg”示例数据集（航空公司乘客设置）显示“log Passengers”变量的稳定增加。它有一个循环模式，“JMP Start Statistics”一书在第531页讨论了这个问题。

但我在任何地方找不到的是一种在趋势斜率上进行t检验的方法。

显然这个趋势不难看出，但如果我有嘈杂的数据，并且我想对由于自相关而没有偏差的趋势线性回归的斜率进行t检验，那该怎么做我这样做？

谢谢！
-克里斯回复：时间序列趋势的统计显著性嗨 Chris，如果你有 SAS/ETS，你可以使用 Proc UCM 来执行时间序列趋势分析，它会输出各种趋势、周期、水平偏移和不规则性的 p 值。

问候，
兰迪回复：时间序列趋势的统计显著性兰迪，
很遗憾，我没有SAS，我用的是JMP。SAS的proc包含哪些内容？JMP软件里有类似的proc吗？

谢谢，