Dati del pannello sbilanciatiCiao
Ho una lista di titoli e rispettivi indicatori e rendimenti annuali per diversi anni. Mi piacerebbe fare un'analisi dei dati panel ma i miei dati panel erano fortemente sbilanciati. Posso chiedere
1) come il JMP si occupa di quei dati mancanti quando eseguo il modello misto a effetti fissi?
2) Dove posso trovare informazioni su come interpretare i risultati del modello misto? Soprattutto sui risultati delle misure ripetute.Ri: Dati del pannello sbilanciati @Zephyr per quanto riguarda la tua seconda domanda ci sono molti testi eccellenti disponibili, in realtà dipende dal tuo campo. Potresti considerare l'analisi econometrica della sezione trasversale e dei dati del pannello, di Jeffrey Wooldridge. Inoltre, dovresti dare un'occhiata al testo SAS per i modelli misti. Entrambi i libri di testo hanno le seconde edizioni. La tua prima domanda è un po 'confusa in quanto ti riferisci a modelli misti a effetti fissi, l'idea di un modello misto è che ha sia effetti fissi che casuali, quindi modelli misti. Sono sicuro che i testi citati ti aiuteranno a capire come vengono gestiti i dati sbilanciati nel modello misto. Spero che questo sia utile, MG.
Ri: Dati del pannello sbilanciatiJMP stimerà ciò che chiamo "modelli di effetti fissi econometrici", ovvero modelli con singoli effetti fissi specifici? Finora non ho visto come farlo in JMP.
