Unsymmetrische PaneldatenHallo
Ich habe eine Liste der Aktien und ihrer jeweiligen Indikatoren sowie eine jährliche Rendite über mehrere Jahre. Ich möchte eine Paneldatenanalyse durchführen, aber meine Paneldaten waren stark unausgewogen. Kann ich fragen
1) Wie geht JMP mit diesen fehlenden Daten um, wenn ich das gemischte Modell mit festem Effekt ausführe?
2) Wo finde ich Informationen zur Interpretation der gemischten Modellergebnisse? Besonders auf die wiederholten Messergebnisse.Re: Unsymmetrische Paneldaten @Zephyr In Bezug auf Ihre zweite Frage gibt es mehrere hervorragende Texte, die wirklich von Ihrem Fachgebiet abhängen. Sie können die ökonometrische Analyse von Querschnitts- und Paneldaten von Jeffrey Wooldridge in Betracht ziehen. Darüber hinaus sollten Sie Text-SAS für gemischte Modelle betrachten. Beide Lehrbücher haben zweite Ausgaben. Ihre erste Frage ist etwas verwirrend, da Sie sich auf gemischte Modelle mit festem Effekt beziehen. Die Idee eines gemischten Modells ist, dass es sowohl fixe als auch zufällige Effekte hat, also gemischte Modelle. Ich bin mir sicher, dass die genannten Texte Ihnen helfen werden zu verstehen, wie unausgewogene Daten im Rahmen des gemischten Modells behandelt werden. Ich hoffe das ist hilfreich, MG.
Re: Unsymmetrische PaneldatenSchätzt JMP, was ich als "ökonometrische Modelle mit festen Effekten" bezeichne, dh Modelle mit individuellen spezifischen festen Effekten? Bisher habe ich noch nicht gesehen, wie das in JMP gemacht wird.
