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Prueba de blanco para la heteroscedasticidad

Alguien sabe si podemos hacer esta prueba en JMP o Pro ... fue preguntado por un cliente. Prueba de blanco - Wikipedia

 

Encontré un artículo en el sitio web de SPSS para un procedimiento para algo similar: Procedimiento

 

¿Pensamientos del equipo?

 

METRO 

Re: Prueba de blanco para la heteroscedasticidad

Don - tu rock!

Thx ^ 9,

segundo

Re: Prueba de blanco para la heteroscedasticidad

Cuando estaba en Amgen, escribí un breve guión para Breusch-Pagan. Si es de alguna utilidad, aquí tienes:

 

tbl = Current Data Table();

cDlog = Column Dialog(
 rCol = Col List("Residual", Max Col(1)),
 pCol = Col List("Predicted Value", Max Col(1))
 
);
residCol = Column(cDlog["rCol"]);
predCol  = Column(cDlog["pCol"]);

tbl << Fit Y by X(
 Y(residCol),
 X(predCol),
 Fit Line({Save Residuals})
);
Column(tbl,N Col(tbl)) << Set Name("BP Resids");
bpResidCol = Column(tbl,N Col(tbl));

n     = N Row(tbl);
zVec  = predCol << Get as matrix;
eVec  = (:BP Resids << Get as matrix);
e2Vec = eVec^2;
iVec  = J(n,1,1);
zVec  = iVec || zVec;

uProd = (e2Vec-Mean(e2Vec)*iVec);

eSqr = eVec`*eVec/n;
outVal = Summation(i=1,N Row(),
 (residCol[i]^2 - eSqr)^2
);
e2Var = outVal/n;
bp    = (uProd`*zVec*Inverse(zVec`*zVec)*zVec`*uProd)/e2Var;
pVal  = 1-Chi Square Distribution(bp,2);
Show(bp,pVal)

Re: Prueba de blanco para la heteroscedasticidad

esta sería una prueba útil para incluir cuando se observa la linealidad y el sesgo.

En un estudio de medidas repetidas en el rango lineal de un método de prueba, a menudo la variación es proporcional a la magnitud de la variable de entrada. Con esta prueba, creo que podría responder: "¿Es significativa la heterocedasticidad en el rango?" 

 

Eso sería bueno saberlo.

Re: Prueba de blanco para la heteroscedasticidadComentarios adicionales: Acabo de encontrar esta discusión. https://community.jmp.com/t5/Discussions/Test-for-homo-heteroscedacity-in-JMP/mp/7737#M7731 . Lo que él describe es lo que se menciona en el artículo de SPSS. Sin embargo, si se rechaza la prueba, que es bastante frecuente, la gente querría que se informen los errores estándar coherentes con la heterocedasticidad.Re: Prueba de blanco para la heteroscedasticidad

Desafortunadamente, JMP Pro no lo tiene o los errores estándar consistentes con la heterocedasticidad blanca. Recomiendo encarecidamente que JMP implemente tanto la prueba de White como la de MacKinnon y White Estimators.