85017_it-IT

liliconcom

Test bianco per eteroscedasticità

Qualcuno sa se possiamo fare questo test in JMP o Pro ... è stato chiesto da un cliente. Test bianco - Wikipedia

 

Ho trovato un articolo sul sito web di SPSS per una procedura per qualcosa di simile: Procedura

 

Pensieri dal team?

 

M 

Re: White Test for Heteroscedasticity

Don - Tu rock!

Thx ^ 9,

B

Re: White Test for Heteroscedasticity

Quando ero ad Amgen, ho scritto una sceneggiatura per Breusch-Pagan. Se è di qualche utilità, ecco qui:

 

tbl = Current Data Table();

cDlog = Column Dialog(
 rCol = Col List("Residual", Max Col(1)),
 pCol = Col List("Predicted Value", Max Col(1))
 
);
residCol = Column(cDlog["rCol"]);
predCol  = Column(cDlog["pCol"]);

tbl << Fit Y by X(
 Y(residCol),
 X(predCol),
 Fit Line({Save Residuals})
);
Column(tbl,N Col(tbl)) << Set Name("BP Resids");
bpResidCol = Column(tbl,N Col(tbl));

n     = N Row(tbl);
zVec  = predCol << Get as matrix;
eVec  = (:BP Resids << Get as matrix);
e2Vec = eVec^2;
iVec  = J(n,1,1);
zVec  = iVec || zVec;

uProd = (e2Vec-Mean(e2Vec)*iVec);

eSqr = eVec`*eVec/n;
outVal = Summation(i=1,N Row(),
 (residCol[i]^2 - eSqr)^2
);
e2Var = outVal/n;
bp    = (uProd`*zVec*Inverse(zVec`*zVec)*zVec`*uProd)/e2Var;
pVal  = 1-Chi Square Distribution(bp,2);
Show(bp,pVal)

Re: White Test for Heteroscedasticity

questo sarebbe un test utile da includere quando si osservano linearità e bias.

In uno studio di misure ripetute lungo l'intervallo lineare di un metodo di prova, spesso la variazione è proporzionale alla grandezza della variabile di input. Con questo test penso di poter rispondere, "L'eterodepressità nel range è significativa?" 

 

Sarebbe una buona cosa sapere.

Re: White Test for HeteroscedasticityUlteriori commenti: ho appena trovato questa discussione https://community.jmp.com/t5/Discussions/Test-for-homo-heteroscedacity-in-JMP/mp/7737#M7731 . Quello che descrive è ciò che è affermato nell'articolo SPSS. Tuttavia, se il test viene rifiutato, il che è abbastanza frequente, le persone vorranno che siano riportati gli errori standard coerenti alla eterodiscedricità.Re: White Test for Heteroscedasticity

Sfortunatamente JMP Pro non ce l'ha o gli errori standard coerenti di eteroschedasticità del bianco. Consiglio vivamente che JMP implementa sia il test bianco che gli estimatori di MacKinnon e bianco.