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Weißer Test für Heteroskedastizität

Weiß jemand, ob wir diesen Test in JMP oder Pro durchführen können ... wurde von einem Kunden gefragt. Weißtest – Wikipedia

 

Ich habe einen Artikel auf der SPSS-Website für ein Verfahren für etwas Ähnliches gefunden: Verfahren

 

Gedanken vom Team?

 

M

Re: Weißer Test für Heteroskedastizität

Don - Du rockst!

Thx^9,

B

Re: Weißer Test für Heteroskedastizität

Als ich bei Amgen war, habe ich ein kurzes Drehbuch für Breusch-Pagan geschrieben. Wenn es etwas nützt, hier gehen Sie:

 

tbl = Current Data Table();

cDlog = Column Dialog(
 rCol = Col List("Residual", Max Col(1)),
 pCol = Col List("Predicted Value", Max Col(1))
 
);
residCol = Column(cDlog["rCol"]);
predCol  = Column(cDlog["pCol"]);

tbl << Fit Y by X(
 Y(residCol),
 X(predCol),
 Fit Line({Save Residuals})
);
Column(tbl,N Col(tbl)) << Set Name("BP Resids");
bpResidCol = Column(tbl,N Col(tbl));

n     = N Row(tbl);
zVec  = predCol << Get as matrix;
eVec  = (:BP Resids << Get as matrix);
e2Vec = eVec^2;
iVec  = J(n,1,1);
zVec  = iVec || zVec;

uProd = (e2Vec-Mean(e2Vec)*iVec);

eSqr = eVec`*eVec/n;
outVal = Summation(i=1,N Row(),
 (residCol[i]^2 - eSqr)^2
);
e2Var = outVal/n;
bp    = (uProd`*zVec*Inverse(zVec`*zVec)*zVec`*uProd)/e2Var;
pVal  = 1-Chi Square Distribution(bp,2);
Show(bp,pVal)

Re: Weißer Test für Heteroskedastizität

Dies wäre ein nützlicher Test, der bei der Betrachtung von Linearität und systematischer Abweichung einbezogen werden sollte.

In einer Studie mit wiederholten Messungen über den linearen Bereich einer Testmethode ist die Variation oft proportional zur Größe der Eingangsvariablen. Mit diesem Test könnte ich antworten: "Ist die Heteroskedastizität durch den Bereich signifikant?"

 

Das wäre gut zu wissen.

Re: Weißer Test für HeteroskedastizitätZusätzliche Kommentare: Ich habe gerade diese Diskussion gefunden https://community.jmp.com/t5/Discussions/Test-for-homo-heteroscedacity-in-JMP/mp/7737#M7731 . Was er beschreibt, steht im SPSS-Artikel. Wenn der Test jedoch abgelehnt wird, was ziemlich häufig vorkommt, möchten die Leute, dass die heteroskedastizitätskonsistenten Standardfehler gemeldet werden.Re: Weißer Test für Heteroskedastizität

Leider verfügt JMP Pro nicht über diese oder die White Heteroskedastizitäts-konsistenten Standardfehler. Ich würde dringend empfehlen, dass JMP sowohl den Weißtest als auch MacKinnon und White Estimators implementiert.