Problema con el modelo simple ARIMA - multivariable<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />Hola a todos,
Soy muy nuevo en JMP y he tenido cierto éxito con las tareas básicas, pero estoy teniendo problemas con el modelado AR.
Específicamente, espero realizar un modelo AR (heterogéneo) pero no estoy seguro de que exista la capacidad.
En pocas palabras, estoy construyendo un modelo de volatilidad realizado del precio del petróleo. La literatura sugiere que cree el modelo algo como: RV = a + bRV (5) + bRV (10) + bRV (22) + e. Las diferentes betas representan volatilidades realizadas en diferentes horizontes temporales, es decir, 5 días.
Construyo el modelo ARIMA (1,1,1) de la serie temporal con RV como la y y los otros tres RV como la x. Sin embargo, el resultado que obtengo es de 4 modelos individuales, en lugar de un modelo completo con todos mis parámetros.
Estoy tratando de replicar el proceso que mi profesor hizo dentro de R pero hasta ahora estoy luchando y 4 salidas individuales no me proporcionan nada útil. Acabo de comenzar mi nuevo trabajo y les gustaría que produjera este modelo.
¿Tienes alguna idea?
Si necesita más información, estaré encantado de proporcionarla.
Gracias por adelantado,
Stephen
PD ¿Hay alguna forma de aumentar la cantidad de observaciones que procesará JMP? Mis datos son 5 minutos y superan a JMP. Acabo de cortar una muestra para realizar el modelado mientras tanto.
Re: Issue con modelo simple ARIMA - multivariableHola Jeff,
Lo siento si no proporcioné los detalles correctamente, aunque interpretaste lo que quería decir correctamente.
En pocas palabras, respondiste exactamente a mi pregunta, estaba obteniendo resultados al igual que tu segunda imagen pero no sabía cómo llegar a la quinta imagen.
Gracias por su respuesta detallada con capturas de pantalla incluidas. Fue una gran ayuda.
Mejor,
Stephen
Re: Issue con modelo simple ARIMA - multivariableHola esteban
¿Puede proporcionar más detalles sobre lo que ha hecho y qué salida obtuvo?
¿Estás utilizando la plataforma de series temporales? Cuando dice que usó "los otros tres vehículos recreativos como las x", ¿en qué papel del diálogo los colocó?
Si los coloca en la Lista de entrada en el cuadro de diálogo de inicio Serie temporal, verá inicialmente cada una de las variables (Y y Lista de entrada) en el informe. Esto le da la oportunidad de examinar cada columna individualmente y determinar el mejor modelo de serie temporal para cada serie.
Luego puede usar esa información cuando elija la función Transferir del menú del triángulo rojo en la parte superior del informe.
Esto le dará un diálogo donde puede especificar el modelo de función de transferencia.
Este es un ejemplo de cómo se ve la salida de un modelo de función de transferencia.
Espero que eso ayude.
-Jeff
