단순 ARIMA 모델 문제 - 다 변수<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />안녕 모두들,
저는 JMP를 처음 접했고 기본적인 작업을 성공적으로 마쳤지 만 AR 모델링에 어려움을 겪고 있습니다.
특히 H (heterogenous) AR 모델을 수행하기를 바라고 있지만 기능이 있는지 확실하지 않습니다.
긴 이야기하자면, 나는 유가의 실현 된 변동성 모델을 구축하고 있습니다. 문헌은 RV = a + bRV (5) + bRV (10) + bRV (22) + e의 선을 따라 모델을 만들 것을 제안합니다. 다른 베타는 서로 다른 시간 범위, 즉 5 일 동안 실현 된 변동성을 나타냅니다.
나는 시계열 ARIMA (1,1,1) 모델을 RV를 y로, 다른 세 RV를 x로 구축했다. 그러나 내가 얻는 결과는 모든 매개 변수가있는 하나의 완전한 모델이 아니라 4 개의 개별 모델입니다.
내 강사가 R 내에서했던 과정을 재현하려고하는데, 지금까지 나는 고심하고 있으며, 4 개의 개별 결과물은 나에게 유용한 것을 제공하지 못한다. 나는 방금 새로운 일을 시작했고, 나는이 모델을 생산하길 원합니다.
아이디어 있니?
더 이상의 정보가 필요하다면, 나는 그것을 제공하는 것이 행복 할 것입니다.
미리 감사드립니다.
스티븐
추신 어쨌든 JMP가 처리 할 관측 량을 늘릴 수 있습니까? 제 데이터가 5 분이 고 JMP를 압도합니다. 나는 평균 시간에 모델링을 수행하기 위해 샘플을 잘라 냈다.
Re : 간단한 ARIMA 모델 문제 - 다 변수안녕하세요 제프,
미안 세부 사항을 정확하게 제공하지 않으면 내가 올바르게 말하고자하는 바를 해석하게됩니다.
간단히 말해서 내 질문에 정확하게 대답 했으므로 두 번째 이미지와 마찬가지로 출력물을 얻었지만 다섯 번째 이미지로 가져 오는 방법을 알지 못했습니다.
포함 된 스크린 샷에 대한 자세한 답변을 보내 주셔서 감사합니다. 그것은 큰 도움이되었습니다.
베스트,
스티븐
Re : 간단한 ARIMA 모델 문제 - 다 변수안녕 스티븐,
당신이 한 일과 얻은 결과에 대해 좀 더 자세히 설명해 주시겠습니까?
Time Series 플랫폼을 사용하고 있습니까? 대화 상자에서 어떤 역할을했는지 "다른 세 개의 RV를 x로 사용"한다고 말하면 어떻게됩니까?
시계열 시작 대화 상자의 입력 목록에 입력하면 처음에는 보고서의 각 변수 (Y 및 입력 목록)가 표시됩니다. 이렇게하면 각 열을 개별적으로 검사하고 각 계열에 가장 적합한 시계열 모델을 결정할 수 있습니다.
그런 다음 보고서 맨 위에있는 빨간색 삼각형 메뉴에서 전달 기능을 선택할 때 해당 정보를 사용할 수 있습니다.
그러면 전달 함수 모델을 지정할 수있는 대화 상자가 나타납니다.
다음은 전달 함수 모델의 출력이 어떻게 나타나는지에 대한 예입니다.
도움이되기를 바랍니다.
- 제프
