Problema con il semplice modello ARIMA - multivariato<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />Ciao a tutti,
Sono molto nuovo a JMP e ho avuto qualche successo con le attività di base, ma sto lottando con la modellazione AR.
In particolare, spero di ottenere un modello AR (eterogeneo), ma non sono sicuro che esista.
Per farla breve, sto costruendo un modello di volatilità realizzato del prezzo del petrolio. La letteratura suggerisce di creare il modello qualcosa sulla falsariga di: RV = a + bRV (5) + bRV (10) + bRV (22) + e. Le diverse beta rappresentano volatilità realizzate su diversi orizzonti temporali, ovvero 5 giorni.
Costruisco il modello ARIMA (1,1,1) della serie storica con RV come ye gli altri tre RV come x. Comunque l'output che ottengo è 4 singoli modelli, piuttosto che un modello completo con tutti i miei parametri.
Sto cercando di replicare il processo che il mio docente ha fatto all'interno di R, ma finora sono in difficoltà e 4 uscite individuali non mi forniscono nulla di utile. Ho appena iniziato il mio nuovo lavoro e vorrebbero che producessi questo modello.
Hai qualche idea?
Se hai bisogno di ulteriori informazioni sono più che felice di fornirlo.
Grazie in anticipo,
Stefano
PS Esiste comunque un aumento della quantità di osservazioni che JMP elaborerà? I miei dati sono 5 minutamente e travolgono JMP. Ho appena tagliato un campione per eseguire la modellazione nel frattempo.
Ri: Emettere con il semplice modello ARIMA - multivariatoCiao Jeff,
Scusa se non ho fornito correttamente i dettagli, hai interpretato ciò che intendevo dire correttamente.
Semplicemente hai risposto alla mia domanda esattamente, stavo uscendo come la tua seconda immagine ma non sapevo come portarla alla quinta immagine.
Grazie per la tua risposta dettagliata con screenshot inclusi. È stato di grande aiuto
Migliore,
Stefano
Ri: Emettere con il semplice modello ARIMA - multivariatoCiao Stefano,
Puoi fornire ulteriori dettagli su ciò che hai fatto e quale output hai ottenuto?
Stai usando la piattaforma Time Series? Quando dici che hai usato "gli altri tre RV come x", quale ruolo hai inserito nel dialogo?
Se li inserisci nell'elenco di input nella finestra di dialogo di avvio della serie storica, inizialmente vedrai ciascuna delle variabili (Y e lista di input) nel report. Questo ti dà l'opportunità di esaminare ogni colonna individualmente e determinare il miglior modello di serie temporale per ciascuna serie.
Quindi è possibile utilizzare tali informazioni quando si seleziona la funzione di trasferimento dal menu triangolo rosso nella parte superiore del report.
Questo ti darà una finestra dove puoi specificare il modello della funzione di trasferimento.
Ecco un esempio di come appare l'output di un modello di funzione di trasferimento.
Spero che aiuti.
-Jeff
