Problem mit dem einfachen ARIMA-Modell - multivariate<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />Hallo allerseits,
Ich bin sehr neu bei JMP und hatte einige Erfolge bei grundlegenden Aufgaben, aber ich habe Schwierigkeiten mit AR-Modellierung.
Insbesondere hoffe ich, ein H (heterogenes) AR-Modell ausführen zu können, aber ich bin nicht sicher, ob die Fähigkeit vorhanden ist.
Kurz gesagt, ich baue ein realisiertes Volatilitätsmodell für den Ölpreis auf. In der Literatur wird vorgeschlagen, dass Sie das Modell in etwa wie folgt erstellen: RV = a + bRV (5) + bRV (10) + bRV (22) + e. Die verschiedenen Betas repräsentieren realisierte Volatilitäten über verschiedene Zeithorizonte hinweg, dh 5 Tage.
Ich baue das Zeitreihenmodell ARIMA (1,1,1) mit RV als y und den anderen drei RV als x. Die Ausgabe, die ich bekomme, sind jedoch 4 Einzelmodelle, nicht ein vollständiges Modell mit all meinen Parametern.
Ich versuche, den Prozess zu wiederholen, den mein Dozent in R gemacht hat, aber bis jetzt habe ich Schwierigkeiten, und 4 individuelle Ausgänge liefern mir nichts Nützliches. Ich habe gerade meinen neuen Job angefangen und sie möchten, dass ich dieses Modell produziere.
Hast du eine Idee?
Wenn Sie weitere Informationen benötigen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Danke im Voraus,
Stephen
PS Gibt es überhaupt eine Erhöhung der Anzahl von Beobachtungen, die JMP verarbeiten wird? Meine Daten sind 5 Minuten und überwältigen JMP. Ich habe gerade eine Probe abgeschnitten, um die Modellierung in der Zwischenzeit durchzuführen.
Re: Problem mit Simple ARIMA-Modell - multivariateHallo Jeff,
Es tut mir leid, wenn ich das Detail nicht richtig angegeben habe, Sie haben jedoch interpretiert, was ich richtig sagen wollte.
Einfach ausgedrückt, Sie haben meine Frage genau beantwortet, ich habe genau wie Ihr zweites Bild eine Ausgabe erhalten, wusste aber nicht, wie ich es zum fünften Bild bekommen sollte.
Vielen Dank für Ihre ausführliche Antwort mit den enthaltenen Screenshots. Es war eine große Hilfe.
Beste,
Stephen
Re: Problem mit Simple ARIMA-Modell - multivariateHi Stephen,
Können Sie uns weitere Details dazu geben, was Sie getan haben und welche Ergebnisse Sie erzielt haben?
Verwenden Sie die Time Series-Plattform? Wenn Sie sagen, dass Sie "die anderen drei Wohnmobile als x" verwendet haben, in welche Rolle haben Sie sie dann gestellt?
Wenn Sie sie im Startdialogfeld der Zeitreihe in die Eingabeliste einfügen, werden zunächst alle Variablen (Y und Eingabeliste) im Bericht angezeigt. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, jede Spalte einzeln zu untersuchen und das beste Zeitreihenmodell für jede Serie zu bestimmen.
Sie können diese Informationen dann verwenden, wenn Sie im roten Dreieckmenü oben im Bericht die Funktion "Übertragen" wählen.
Dadurch erhalten Sie einen Dialog, in dem Sie das Übertragungsfunktionsmodell angeben können.
Hier ist ein Beispiel, wie die Ausgabe eines Übertragungsfunktionsmodells aussieht.
Ich hoffe das hilft.
-Jeff
